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ストキャスティックス(Stochastics)

相場の直近終値が、一定期間のレンジのなかで相対的にどれぐらいのレベルに位置するかを測定する指数。過去9日(或いは5日)間を期間として採用するのが一般的のようだ。例えば、ドル・円相場が9日間に130.00から136.00のレンジで動き直近の終値が134.80だったとしよう。このときのストキャスティックスは (134.80-130.00)÷(136.00-130.00) X 100 = 80 という値をとる。これが%Kである。

一般に、過去9日間(または5日)の最高値をH、最安値をL、直近終値をCとすると%K%K = (C-L)÷(H-L) X 100 で求められる。

%Kを3日間でならして変動をなめらかにしたものを%Dと呼び、具体的には次のようにして計算する。

  • (C-L)の3日間の合計をC3
  • (H-L)の3日間の合計をHL3

としたとき %D = C3÷HL3 X 100

更にこの%Dの3日間移動平均を計算したものが slow %Dである。 slow %D = (%D1+%D2+%D3)÷3 (%D1は直近、%D2はその1日前、%D3は2日前の値)

これらの計算値をグラフ化すれば、各々の指数は0から100の間で変動することになる。%Kと%Dの二つを用いてグラフ化する場合が一般的なようだが、動きをよりなめらかにした%D、slow %Dの組み合わせを好むひとも多い。グラフ上でラインが0に近づけば近づくほど相場が売られ過ぎの状況にあることを示し、逆に100に接近するにつれ相場は買われ過ぎとなる。これらの"行き過ぎたレベル"で二本のラインが交差するときが売買のタイミングとされる。

[実例]

ダイバージェンス(Divergence)

一般には乖離とか逸脱という意味だが、あまりピンと来ないかもしれない。むしろ、チャートの不整脈とでも言った方が分かりやすいだろう。このパターンは、例えば上げ局面で実際の相場が高値を更新しているにもかかわらずストキャスティックス等が逆に下落している現象のことを言う。(相場の下降局面ではこの逆)

左図の赤い直線で示した箇所、実際の相場は時間の経過とともに山が高くなっているが、同期間におけるストキャスティックスは逆に山が低くなっている。これがダイバージェンスだ。ストキャスティックスの値が70以上、或いは 30以下の領域で出現するときが信頼性が高いようだ。左の例ではダイバージェンスが相場の転換を見事に示唆、その後相場は116円台まで下落していった。